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www.224466a.com东吴沪深300指数型证券投资基金更新招募说明书摘

发布日期:2019-10-31 18:23   来源:未知   阅读:

  东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型

  而来。东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关规定募集,根据【2011】年【8】月【12】日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准东吴深证 100指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》(证监基金字【2011】1278 号)注册募集,并经中国证监会注册。东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型已获中国证监会证监许可【2018】530 号文《关于准予东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)变更注册的批复》批复。

  2018 年 6 月 11 日,东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大

  会以通讯方式召开,大会审议并通过《关于东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型有关事项的议案》,内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称,变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项并相应修改基金合同。自东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)终止

  上市日 2018 年 7 月 11 日起,《东吴沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》生效,《东吴深

  基金管理人保证《东吴沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册,但中国证监会对东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金;本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。

  基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

  基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

  本次招募说明书(更新)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息

  披露相关内容进行了修订。其余所载内容截止日为 2019 年 7 月 11 日,有关财务数据和净值

  批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号

  公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

  马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

  汤勇先生,董事,工商管理 EMBA,注册会计师,中共党员。任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。

  王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

  冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国联

  证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理部总经理。

  陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资源部总经理。

  张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、助教、讲师,现任副教授。

  袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。

  方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工作,权益合伙人,担任长方集团股份有限公司独立董事。

  张剑宏先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部)总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风险官,现任东吴创业投资有限公司董事长。

  王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

  沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理,合规风控部总经理,现任合规风控副总监兼合规风控部总经理,董事会秘书。

  马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司

  财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

  王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东吴基金管理有限公司常务副总经理,现任东吴基金管理有限公司总经理。

  徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。

  吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。

  朱冰兵同志,南京大学计算机应用专业,学士学位。曾任江苏省昆山市信托投资公司证券营业部、东吴证券营业部信息技术部系统工程师,自 2003 年 10 月参与我司筹建以来,一

  直就职于我司,其中 2003 年 10 月至 2010 年 6 月任系统工程师,2010 年 7 至今,一直从事

  研究工作,历任助理研究员、研究员、基金经理助理,现任基金经理,其中,自 2018 年 7

  月 11 日起担任东吴沪深 300 指数型证券投资基金(2018 年 7 月 11 日由原东吴深证 100 指

  数增强型证券投资基金(LOF)转型)、自 2017 年 3 月 9 日起担任东吴中证新兴产业指数证

  (1)权益投资决策委员会:王炯、彭敢、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立立。王炯任权益投资决策委员会主席,彭敢为权益投资决策委员会副主席。

  (2)固收投资决策委员会:王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会主

  中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。

  2018年6月末,本集团资产总额228,051.82亿元,较上年末增加6,807.99亿元,增幅3.08%。上半年,本集团盈利平稳增长,利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元,增幅5.42%;净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元,增幅6.08%。

  2017年,本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”,美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位;在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工315余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1、掛誠怢羲蔣珋部眻畦弅蔬劼嗣華郔陔岈轎﹜鼠尨,每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  3、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

  个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

  办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

  注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

  办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层

  注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

  办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

  办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

  注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

  办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

  注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

  注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

  办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

  注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

  注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室(邮编:510308)

  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘

  办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

  办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

  注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

  注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

  注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

  办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

  办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

  注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

  注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

  办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

  办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)

  办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005

  注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

  注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

  注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

  办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

  3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。

  本基金采用被动式投资策略,通过紧密跟踪标的指数,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

  本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,以沪深 300 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成分股及其备选成分股,包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证、债券(含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。

  1、本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。

  由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

  影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  本基金采用指数完全复制方法构建基金的股票投资组合,即根据个股在标的指数中相应的权重构建基金的指数化股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。

  本基金所构建的股票投资组合将根据沪深 300 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。

  ①当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;

  ②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

  ③根据法律法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  在正常市场情况下,力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资, 通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。

  本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的

  决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。

  基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  若相关法律法规发生变化时,基金管理人股指期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

  本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响, 同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。

  权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度等多种因素,对权证进行定价。

  可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换券/可交换债券进行申购投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,制定相应的申购和择时卖出策略。

  本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

  本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期

  本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,是股票型基金中处

  东吴沪深 300 指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保

  证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

  本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 15

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(未经审计)。

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

  定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

  一、东吴沪深 300 指数型证券投资基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率

  注:1、业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

  2、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)变更而来,变

  更日期为 2018 年 7 月 11 日(即基金合同生效日)。截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时本基金各项

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的

  注:1、业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%;

  2、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)变更而来,变

  更日期为 2018 年 7 月 11 日(即基金合同生效日)。截至本报告期末已完成建仓,建仓期结束时本基金各项

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费,其中许可使用基点费由基金财产承担。

  本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二(2 个基点)的年费率计提。计算方法如下:

  指数许可使用基点费每日计提,逐日累计,按季支付。自基金合同生效日起, 基金管

  理人、基金托管人和指数供应商核对一致后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工

  作日内,按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。

  基金管理人可根据指数使用许可协议,对上述计提方式进行合理变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费率和计费方式,基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介上刊登公告。

  12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  上述第 5-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本

  类别基金资产中计提销售服务费。A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金管理人可以在不违反法律法规的情形下,确定赎回费用归入基金财产的比例,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

  对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少

  于 7 日的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

  对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持有期不少于 7 日的投资人收取的赎回费总额的 25%计入基金财产,未计入基金财产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率、赎回费率。

  5、当发生大额申购赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。(三)基金税收

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

  9、在“十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中,对相关内容进行了更新。

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